Séries chronologiques (MATH803_MATH)
Présentation
Ce cours est une introduction aux séries chronologiques. Il aborde les notions de tendance, saisonnalité, moyennes mobiles, lissage et prévision Holt-Winters, processus autorégressifs, processus moyenne mobile et processus mixtes.
Objectifs
Décrire, expliquer et prévoir l’évolution au cours du temps d’un phénomène à l’aide d’outils déterministes (modélisation de la tendance et la saisonnalité) et stochastiques (analyse du bruit à l’aide des processus ARMA).
Heures d'enseignement
| Cours Magistral | 24h | |
| Travaux Dirigés | 15h | |
| Travaux Pratiques | 16h |
Pré-requis obligatoires
Notions de statistiques descriptives et de probabilités (moyenne, variance, covariance de variables aléatoires, indépendance)
Plan du cours
- Introduction aux séries chronologiques
- Estimation de la tendance et de la saisonnalité
- Décomposition d’une série chronologique
- Prévision par lissage exponentiel
- Outils pour l’étude des processus stationnaires
- Processus linéaires MA et AR
- Processus ARMA et ARIMA
Compétences visées
- Modéliser la partie déterministe d’une série chronologique (tendance, saisonnalité)
- Modéliser la partie aléatoire d’une série chonologique à l’aide des processus AR, MA et ARMA
- Effectuer des prédictions
Bibliographie
Hamilton (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
Gouriéroux and Monfort (1995), Séries temporelles et modéles dynamiques, Economica
Contacts
