Prévision financière (ECON802_EBAAY)
Présentation
Ce cours a pour objectif d'étudier les modèles statistiques permettant de prévoir l’évolution des cours des actifs financiers et leur volatilité. Il s’agit donc d’une introduction àla maîtrise des outils d’économétrie financière.
Une approche d'économétrie appliquée est privilégiée puisque l'étude théorique de chaque modèle économétrique est accompagnée de la présentation d’un exemple sur données financières réelles. En outre, les travaux dirigés associés au cours permettent de poursuivre l'apprentissage du logiciel STATA en proposant des applications concrètes des modèles économétriques étudiés.
Heures d'enseignement
| Cours Magistral | 12h | |
| Travaux Dirigés | 12h |
Pré-requis obligatoires
Statistiques et techniques de prévision (L3)
Finance (M1 – S7)
Plan du cours
Introduction
Chapitre 1 : Un gestionnaire de portefeuille est-il utile ?
Chapitre 2 : Le pair trading : les cours de deux actions sont-ils liés ?
Chapitre 3 : La Value at Risk : peut-on minimiser le risque enfinance ?
Compétences visées
* Savoir estimer la rentabilité d'un portefeuille
* Savoir mener un pair trading
* Savoir estimer le risque associé à un portefeuille
Bibliographie
S. Bazen et M. Sabatier, 2007, Econométrie, Vuibert,Chapitre 5.
E. Berndt, 1991, The Practice of Econometrics : Classicand Contemporary, Addison Wesley.
C. Brooks, 2002, Introductory Econometrics for Finance,Cambridge University Press.
W. Greene, 2002, Econometric Analysis, Prentice Hall, 5èmeEdition.
M. Verbeek, 2000, A Guide to Modern Econometrics, Wiley.
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