Prévision financière (ECON802_EBAAY)

Ce cours a pour objectif d'étudier les modèles statistiquespermettant de prévoir l’évolution des cours des actifsfinanciers et leur volatilité. Il s’agit donc d’une introduction àla maîtrise des outils d’économétrie financière.
Une approche d'économétrie appliquée est privilégiéepuisque l'étude théorique de chaque modèle économétriqueest accompagnée de la présentation d’un exemple surdonnées financières réelles. En outre, les travaux dirigésassociés au cours permettent de poursuivre l'apprentissagedu logiciel STATA en proposant des applications concrètesdes modèles économétriques étudiés.

Statistiques et techniques de prévision (L3)
Finance (M1 – S7)

Introduction
Chapitre 1 : Un gestionnaire de portefeuille est-il utile ?
Chapitre 2 : Le pair trading : les cours de deux actions sont-ils liés ?
Chapitre 3 : La Value at Risk : peut-on minimiser le risque enfinance ?

* Savoir estimer la rentabilité d'un portefeuille

* Savoir mener un pair trading

* Savoir estimer le risque associé à un portefeuille

S. Bazen et M. Sabatier, 2007, Econométrie, Vuibert,Chapitre 5.
E. Berndt, 1991,  The Practice of Econometrics : Classicand Contemporary, Addison Wesley.
C. Brooks, 2002,  Introductory Econometrics for Finance,Cambridge University Press.
W. Greene, 2002, Econometric Analysis, Prentice Hall, 5èmeEdition.
M. Verbeek, 2000, A Guide to Modern Econometrics, Wiley.